Programme
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événement |
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13:30 - 14:00
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Ouverture Colloque (Amhi IRA) |
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14:00 - 15:00
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Efficient Ambiguity Sharing (Session plénière, LIVE) (Amhi IRA) - Jean-Marc Tallon, Directeur de recherche CNRS, Professeur à l’Ecole d’Economie de Paris. Session présentée et modérée par François Langot |
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15:00 - 15:15
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Pause café (Hall IRA) |
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15:15 - 16:45
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Session 1 Recent Developments in Actuarial Research (C1/IRA) - Chair: Sarah Kaakai |
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15:15 - 15:45 |
› Autocalibration for Insurance Pricing with Machine Learning - Arthur Charpentier, UQAM - Université du Québec à Montréal = University of Québec in Montréal |
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15:45 - 16:15 |
› Machine learning methods to perform pricing optimisation: a comparison with standard GLM - Christophe Dutang, CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision |
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16:15 - 16:45 |
› Un estimateur explicite pour le GLM à variables explicatives catégorielles - Tom Rohmer, INRAE Toulouse |
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15:15 - 16:45
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Session 2 Individual risks and markets changes (C2/IRA) - Chair: Diana Pop |
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15:15 - 15:45 |
› Trends in Intergenerational Social Mobility in the United States (1957-2015) - Jhon Jair-Gonzalez, Groupe dÁnalyse des Itinéraires et des Niveaux Salariaux |
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15:45 - 16:15 |
› Environmental Score and Firm Valuation - Tristan Jourde, Laboratoire d'Économie de Dauphine, Centre de recherche de la Banque de France - Arthur Stalla-Bourdillon, Centre de recherche de la Banque de France, Dauphine Recherches en Management |
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16:15 - 16:45 |
› Sustainability Linked Loans - Diana Pop, GRANEM |
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16:45 - 17:00
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Pause café (Hall IRA) |
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17:00 - 18:30
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Session 3 Frontiers of macroeconomic risks (Amhi IRA) - Chair: Aurélien Eyquem |
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17:00 - 17:30 |
› The perils of endogenous persistence - Jordan Roulleau-Pasdeloup |
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17:30 - 18:00 |
› Build Back Better: The Role of Green Monetary and Fiscal Policies - Xiaofei Ma, ESSCA |
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18:00 - 18:30 |
› The Transmission Channels of Government Spending Uncertainty - Aurélien Eyquem |
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17:00 - 18:30
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Session 4 New Approaches in Econometrics and Finance (C2/IRA) - Chair: Alexandre Brouste |
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17:00 - 17:30 |
› Performance evaluation of portfolio optimization strategies for the life insurance company - Runsheng Gu - Groupe de Recherche ANgevin en Economie et Management |
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17:30 - 18:00 |
› Stock Return Predictability: comparing Macro- and Micro-Approaches - Arthur Stalla-Bourdillon, Centre de recherche de la Banque de France, Dauphine Recherches en Management |
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18:00 - 18:30 |
› One-step estimation procedure for linear Gaussian State-Space models - Alexandre Brouste - LMM, IRA, Frédéric Karamé - GAINS-TEPP, FR CNRS 2042, IRA et Cepremap, Irène Votsi - LMM, IRA |
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20:00 - 21:30
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Dîner |
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événement |
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08:45 - 09:00
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Pause café (Hall IRA) |
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09:00 - 10:00
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Stochasticity and uncertainty: experimentally investigating preference (in)consistency in two-stage decision problems (Session plénière, LIVE) (Amhi IRA) - John Hey, Professor of Economics and Statistics à l'Université de York. Session présentée et modérée par Serge Blondel |
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10:00 - 10:15
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Pause café (Hall IRA) |
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10:15 - 11:45
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Session 6 Uncertainty and decisions: hiring, education and Finance (Amhi IRA) - Chair: Loic du Parquet |
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10:15 - 10:45 |
› Uncertainty diffusion across commodity markets - Jacques Minlend, CREM, Rennes 1 |
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10:45 - 11:15 |
› The Rise of For-Profit Higher Education: A General Equilibrium Analysis - Ioana Schiopu, ESADE Business School |
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11:15 - 11:45 |
› Les discriminations dans l'accès à la banque et à l'assurance : les enseignements de trois testings - Pascale PETIT, Université Paris-Est, Loic du PARQUET, Gains, LMU |
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10:15 - 11:45
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Session 5 New Developements in Macoeconomics: Economic Policy Issues, Risk and Uncertainty (C1/IRA) - Chair: Xavier Fairise |
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10:15 - 10:45 |
› Optimal Monetary Policy According to HANK - Edouard Challe, European University Institute |
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10:45 - 11:15 |
› Fundamental Pricing of Utility Tokens - Julien Prat, ENSAE IP, Paris |
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11:15 - 11:45 |
› Public Debt as Private Liquidity: Optimal Policy - Fabrice Collard, Toulouse School of Economics |
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12:00 - 13:30
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Déjeuner |
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14:00 - 15:00
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Strategic Concessions and the Failure Time of VC-Backed Firms (Session plénière, LIVE) (Amhi IRA) - Shmuel Baruch, Professeur de Finances à l'Université de Rome Tor Vergata. Session présentée et modérée par Lioudmila Vostrikova |
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15:00 - 15:15
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Pause café (Hall IRA) |
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15:15 - 16:45
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Session 8 Uncertainty and Institutions (C2/IRA) - Chair: Irene Votsi |
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15:15 - 15:45 |
› Waiting for the Prince Charming: Fixed-term Contracts as Stopgaps - Normann Rion, Groupe dÁnalyse des Itinéraires et des Niveaux Salariaux |
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15:45 - 16:15 |
› Central Bank Transparency and Interest Rate Volatility - Christoph Weber, ESSCA |
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16:15 - 16:45 |
› Risk indicators based on semi-Markov models: an application to wind energy production - Irène Votsi, Alexandre Brouste |
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15:15 - 16:45
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Session 7 Gestion de la crise de la COVID-19 (C1/IRA) - Chair: Serge Blondel |
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15:15 - 15:45 |
› Quels sont les facteurs associés à l'adoption de comportements de prévention face à la COVID19 ? Le cas de la vaccination, du traçage numérique et du soutien au confinement - Marlène GUILLON, MRE - Montpellier Recherche en Economie |
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15:45 - 16:15 |
› Expectations and other drivers of happiness during the COVID pandemic - Nikos Georgantzis, Burgundy School of Business (BSB) |
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16:15 - 16:45 |
› Préférences et décisions face à la COVID-19 : confiance dans les autorités, télétravail et vaccination - Serge Blondel, Groupe de Recherche ANgevin en Economie et Management |
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16:45 - 17:00
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Pause café (Hall IRA) |
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17:00 - 18:30
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Session 9 Recent advances in Monetary Policy (Amhi IRA) - Chair: Olivier Darné |
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20:00 - 21:30
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Dîner |
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mercredi 17 novembre 2021
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événement |
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08:45 - 09:00
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Pause café (Hall IRA) |
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09:00 - 10:00
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Contagion and accumulation scenarios in cyber insurance (Session plénière, LIVE) (Amhi IRA) - Olivier Lopez, Professeur de mathématiques appliquées à Sorbonne Université. Session présentée et modérée par Anis Matoussi |
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10:00 - 10:15
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Pause café (Hall IRA) |
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10:15 - 11:45
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Session 10 Modélisation du risque en assurance (Amhi IRA) - Chair: Lioudmila Vostrikova |
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10:15 - 10:45 |
› On ruin probabilities with risky investment in a stock with stochastic volatility - Anastasia Ellanskaya, Lomonosov Moscow State University |
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10:45 - 11:15 |
› The time to ruin in a perturbed Cramer-Lundberg model - Anita Behme, Technische Universität Dresden = Dresden University of Technology |
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11:15 - 11:45 |
› Modèles de ruine avec des investissements - Yuri Kabanov - Besancon University |
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10:15 - 11:45
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Session 11 Marché des matières premières (C2/IRA) - Chair: Amélie Charles |
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10:15 - 10:45 |
› The Commodity Risk Premium and Neural Networks - Joëlle Miffre, Audencia Business School |
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10:45 - 11:15 |
› Weather shocks and sovereign risks: assessment of heterogeneous exposure - Julien Thavard, Bureau d\'Économie Théorique et Appliquée |
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11:15 - 11:45 |
› The Financialization of Food : an Heterogeneous Agent Model with Index Investors - Camille Ait-Youcef, LEMNA |
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11:45 - 13:30
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Déjeuner |
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