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lundi 15 novembre 2021
| Heures | événement | (+) |
| 13:30 - 14:00 | discours_titre_139393 (Amhi IRA) | |
| 14:00 - 15:00 | discours_titre_139394 (Amhi IRA) - Jean-Marc Tallon, Directeur de recherche CNRS, Professeur à l’Ecole d’Economie de Paris. Session présentée et modérée par François Langot | |
| 15:00 - 15:15 | pause_titre_139407 (Hall IRA) | |
| 15:15 - 16:45 | sess_66297 (C1/IRA) - Chair: Sarah Kaakai | (+) |
| 15:15 - 15:45 | › Autocalibration for Insurance Pricing with Machine Learning - Arthur Charpentier, UQAM - Université du Québec à Montréal = University of Québec in Montréal | |
| 15:45 - 16:15 | › Machine learning methods to perform pricing optimisation: a comparison with standard GLM - Christophe Dutang, CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision | |
| 16:15 - 16:45 | › Un estimateur explicite pour le GLM à variables explicatives catégorielles - Tom Rohmer, INRAE Toulouse | |
| 15:15 - 16:45 | sess_67084 (C2/IRA) - Chair: Diana Pop | (+) |
| 15:15 - 15:45 | › Trends in Intergenerational Social Mobility in the United States (1957-2015) - Jhon Jair-Gonzalez, Groupe dÁnalyse des Itinéraires et des Niveaux Salariaux | |
| 15:45 - 16:15 | › Environmental Score and Firm Valuation - Tristan Jourde, Laboratoire d'Économie de Dauphine, Centre de recherche de la Banque de France - Arthur Stalla-Bourdillon, Centre de recherche de la Banque de France, Dauphine Recherches en Management | |
| 16:15 - 16:45 | › Sustainability Linked Loans - Diana Pop, GRANEM | |
| 16:45 - 17:00 | pause_titre_139422 (Hall IRA) | |
| 17:00 - 18:30 | sess_66298 (Amhi IRA) - Chair: Aurélien Eyquem | (+) |
| 17:00 - 17:30 | › The perils of endogenous persistence - Jordan Roulleau-Pasdeloup | |
| 17:30 - 18:00 | › Build Back Better: The Role of Green Monetary and Fiscal Policies - Xiaofei Ma, ESSCA | |
| 18:00 - 18:30 | › The Transmission Channels of Government Spending Uncertainty - Aurélien Eyquem | |
| 17:00 - 18:30 | sess_66620 (C2/IRA) - Chair: Alexandre Brouste | (+) |
| 17:00 - 17:30 | › Performance evaluation of portfolio optimization strategies for the life insurance company - Runsheng Gu - Groupe de Recherche ANgevin en Economie et Management | |
| 17:30 - 18:00 | › Stock Return Predictability: comparing Macro- and Micro-Approaches - Arthur Stalla-Bourdillon, Centre de recherche de la Banque de France, Dauphine Recherches en Management | |
| 18:00 - 18:30 | › One-step estimation procedure for linear Gaussian State-Space models - Alexandre Brouste - LMM, IRA, Frédéric Karamé - GAINS-TEPP, FR CNRS 2042, IRA et Cepremap, Irène Votsi - LMM, IRA | |
| 20:00 - 21:30 | pause_titre_139425 |
mardi 16 novembre 2021
| Heures | événement | (+) |
| 08:45 - 09:00 | pause_titre_141506 (Hall IRA) | |
| 09:00 - 10:00 | discours_titre_139426 (Amhi IRA) - John Hey, Professor of Economics and Statistics à l'Université de York. Session présentée et modérée par Serge Blondel | |
| 10:00 - 10:15 | pause_titre_139427 (Hall IRA) | |
| 10:15 - 11:45 | sess_67085 (Amhi IRA) - Chair: Loic du Parquet | (+) |
| 10:15 - 10:45 | › Uncertainty diffusion across commodity markets - Jacques Minlend, CREM, Rennes 1 | |
| 10:45 - 11:15 | › The Rise of For-Profit Higher Education: A General Equilibrium Analysis - Ioana Schiopu, ESADE Business School | |
| 11:15 - 11:45 | › Les discriminations dans l'accès à la banque et à l'assurance : les enseignements de trois testings - Pascale PETIT, Université Paris-Est, Loic du PARQUET, Gains, LMU | |
| 10:15 - 11:45 | sess_66611 (C1/IRA) - Chair: Xavier Fairise | (+) |
| 10:15 - 10:45 | › Optimal Monetary Policy According to HANK - Edouard Challe, European University Institute | |
| 10:45 - 11:15 | › Fundamental Pricing of Utility Tokens - Julien Prat, ENSAE IP, Paris | |
| 11:15 - 11:45 | › Public Debt as Private Liquidity: Optimal Policy - Fabrice Collard, Toulouse School of Economics | |
| 12:00 - 13:30 | pause_titre_139431 | |
| 14:00 - 15:00 | discours_titre_139446 (Amhi IRA) - Shmuel Baruch, Professeur de Finances à l'Université de Rome Tor Vergata. Session présentée et modérée par Lioudmila Vostrikova | |
| 15:00 - 15:15 | pause_titre_139433 (Hall IRA) | |
| 15:15 - 16:45 | sess_67086 (C2/IRA) - Chair: Irene Votsi | (+) |
| 15:15 - 15:45 | › Waiting for the Prince Charming: Fixed-term Contracts as Stopgaps - Normann Rion, Groupe dÁnalyse des Itinéraires et des Niveaux Salariaux | |
| 15:45 - 16:15 | › Central Bank Transparency and Interest Rate Volatility - Christoph Weber, ESSCA | |
| 16:15 - 16:45 | › Risk indicators based on semi-Markov models: an application to wind energy production - Irène Votsi, Alexandre Brouste | |
| 15:15 - 16:45 | sess_66303 (C1/IRA) - Chair: Serge Blondel | (+) |
| 15:15 - 15:45 | › Quels sont les facteurs associés à l'adoption de comportements de prévention face à la COVID19 ? Le cas de la vaccination, du traçage numérique et du soutien au confinement - Marlène GUILLON, MRE - Montpellier Recherche en Economie | |
| 15:45 - 16:15 | › Expectations and other drivers of happiness during the COVID pandemic - Nikos Georgantzis, Burgundy School of Business (BSB) | |
| 16:15 - 16:45 | › Préférences et décisions face à la COVID-19 : confiance dans les autorités, télétravail et vaccination - Serge Blondel, Groupe de Recherche ANgevin en Economie et Management | |
| 16:45 - 17:00 | pause_titre_139437 (Hall IRA) | |
| 17:00 - 18:30 | sess_66300 (Amhi IRA) - Chair: Olivier Darné | |
| 20:00 - 21:30 | pause_titre_139439 |
mercredi 17 novembre 2021
| Heures | événement | (+) |
| 08:45 - 09:00 | pause_titre_141507 (Hall IRA) | |
| 09:00 - 10:00 | discours_titre_139440 (Amhi IRA) - Olivier Lopez, Professeur de mathématiques appliquées à Sorbonne Université. Session présentée et modérée par Anis Matoussi | |
| 10:00 - 10:15 | pause_titre_139441 (Hall IRA) | |
| 10:15 - 11:45 | sess_66301 (Amhi IRA) - Chair: Lioudmila Vostrikova | (+) |
| 10:15 - 10:45 | › On ruin probabilities with risky investment in a stock with stochastic volatility - Anastasia Ellanskaya, Lomonosov Moscow State University | |
| 10:45 - 11:15 | › The time to ruin in a perturbed Cramer-Lundberg model - Anita Behme, Technische Universität Dresden = Dresden University of Technology | |
| 11:15 - 11:45 | › Modèles de ruine avec des investissements - Yuri Kabanov - Besancon University | |
| 10:15 - 11:45 | sess_66302 (C2/IRA) - Chair: Amélie Charles | (+) |
| 10:15 - 10:45 | › The Commodity Risk Premium and Neural Networks - Joëlle Miffre, Audencia Business School | |
| 10:45 - 11:15 | › Weather shocks and sovereign risks: assessment of heterogeneous exposure - Julien Thavard, Bureau d\'Économie Théorique et Appliquée | |
| 11:15 - 11:45 | › The Financialization of Food : an Heterogeneous Agent Model with Index Investors - Camille Ait-Youcef, LEMNA | |
| 11:45 - 13:30 | pause_titre_139445 |
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