lundi 15 novembre 2021

Heures événement (+)
13:30 - 14:00 Ouverture Colloque (Amhi IRA)  
14:00 - 15:00 Efficient Ambiguity Sharing (Session plénière, LIVE) (Amhi IRA) - Jean-Marc Tallon, Directeur de recherche CNRS, Professeur à l’Ecole d’Economie de Paris. Session présentée et modérée par François Langot  
15:00 - 15:15 Pause café (Hall IRA)  
15:15 - 16:45 Session 1 Recent Developments in Actuarial Research (C1/IRA) - Chair: Sarah Kaakai (+)  
15:15 - 15:45 › Autocalibration for Insurance Pricing with Machine Learning - Arthur Charpentier, UQAM - Université du Québec à Montréal = University of Québec in Montréal  
15:45 - 16:15 › Machine learning methods to perform pricing optimisation: a comparison with standard GLM - Christophe Dutang, CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision  
16:15 - 16:45 › Un estimateur explicite pour le GLM à variables explicatives catégorielles - Tom Rohmer, INRAE Toulouse  
15:15 - 16:45 Session 2 Individual risks and markets changes (C2/IRA) - Chair: Diana Pop (+)  
15:15 - 15:45 › Trends in Intergenerational Social Mobility in the United States (1957-2015) - Jhon Jair-Gonzalez, Groupe dÁnalyse des Itinéraires et des Niveaux Salariaux  
15:45 - 16:15 › Environmental Score and Firm Valuation - Tristan Jourde, Laboratoire d'Économie de Dauphine, Centre de recherche de la Banque de France - Arthur Stalla-Bourdillon, Centre de recherche de la Banque de France, Dauphine Recherches en Management  
16:15 - 16:45 › Sustainability Linked Loans - Diana Pop, GRANEM  
16:45 - 17:00 Pause café (Hall IRA)  
17:00 - 18:30 Session 3 Frontiers of macroeconomic risks (Amhi IRA) - Chair: Aurélien Eyquem (+)  
17:00 - 17:30 › The perils of endogenous persistence - Jordan Roulleau-Pasdeloup  
17:30 - 18:00 › Build Back Better: The Role of Green Monetary and Fiscal Policies - Xiaofei Ma, ESSCA  
18:00 - 18:30 › The Transmission Channels of Government Spending Uncertainty - Aurélien Eyquem  
17:00 - 18:30 Session 4 New Approaches in Econometrics and Finance (C2/IRA) - Chair: Alexandre Brouste (+)  
17:00 - 17:30 › Performance evaluation of portfolio optimization strategies for the life insurance company - Runsheng Gu - Groupe de Recherche ANgevin en Economie et Management  
17:30 - 18:00 › Stock Return Predictability: comparing Macro- and Micro-Approaches - Arthur Stalla-Bourdillon, Centre de recherche de la Banque de France, Dauphine Recherches en Management  
18:00 - 18:30 › One-step estimation procedure for linear Gaussian State-Space models - Alexandre Brouste - LMM, IRA, Frédéric Karamé - GAINS-TEPP, FR CNRS 2042, IRA et Cepremap, Irène Votsi - LMM, IRA  
20:00 - 21:30 Dîner  

mardi 16 novembre 2021

Heures événement (+)
08:45 - 09:00 Pause café (Hall IRA)  
09:00 - 10:00 Stochasticity and uncertainty: experimentally investigating preference (in)consistency in two-stage decision problems (Session plénière, LIVE) (Amhi IRA) - John Hey, Professor of Economics and Statistics à l'Université de York. Session présentée et modérée par Serge Blondel  
10:00 - 10:15 Pause café (Hall IRA)  
10:15 - 11:45 Session 6 Uncertainty and decisions: hiring, education and Finance (Amhi IRA) - Chair: Loic du Parquet (+)  
10:15 - 10:45 › Uncertainty diffusion across commodity markets - Jacques Minlend, CREM, Rennes 1  
10:45 - 11:15 › The Rise of For-Profit Higher Education: A General Equilibrium Analysis - Ioana Schiopu, ESADE Business School  
11:15 - 11:45 › Les discriminations dans l'accès à la banque et à l'assurance : les enseignements de trois testings - Pascale PETIT, Université Paris-Est, Loic du PARQUET, Gains, LMU  
10:15 - 11:45 Session 5 New Developements in Macoeconomics: Economic Policy Issues, Risk and Uncertainty (C1/IRA) - Chair: Xavier Fairise (+)  
10:15 - 10:45 › Optimal Monetary Policy According to HANK - Edouard Challe, European University Institute  
10:45 - 11:15 › Fundamental Pricing of Utility Tokens - Julien Prat, ENSAE IP, Paris  
11:15 - 11:45 › Public Debt as Private Liquidity: Optimal Policy - Fabrice Collard, Toulouse School of Economics  
12:00 - 13:30 Déjeuner  
14:00 - 15:00 Strategic Concessions and the Failure Time of VC-Backed Firms (Session plénière, LIVE) (Amhi IRA) - Shmuel Baruch, Professeur de Finances à l'Université de Rome Tor Vergata. Session présentée et modérée par Lioudmila Vostrikova  
15:00 - 15:15 Pause café (Hall IRA)  
15:15 - 16:45 Session 8 Uncertainty and Institutions (C2/IRA) - Chair: Irene Votsi (+)  
15:15 - 15:45 › Waiting for the Prince Charming: Fixed-term Contracts as Stopgaps - Normann Rion, Groupe dÁnalyse des Itinéraires et des Niveaux Salariaux  
15:45 - 16:15 › Central Bank Transparency and Interest Rate Volatility - Christoph Weber, ESSCA  
16:15 - 16:45 › Risk indicators based on semi-Markov models: an application to wind energy production - Irène Votsi, Alexandre Brouste  
15:15 - 16:45 Session 7 Gestion de la crise de la COVID-19 (C1/IRA) - Chair: Serge Blondel (+)  
15:15 - 15:45 › Quels sont les facteurs associés à l'adoption de comportements de prévention face à la COVID19 ? Le cas de la vaccination, du traçage numérique et du soutien au confinement - Marlène GUILLON, MRE - Montpellier Recherche en Economie  
15:45 - 16:15 › Expectations and other drivers of happiness during the COVID pandemic - Nikos Georgantzis, Burgundy School of Business (BSB)  
16:15 - 16:45 › Préférences et décisions face à la COVID-19 : confiance dans les autorités, télétravail et vaccination - Serge Blondel, Groupe de Recherche ANgevin en Economie et Management  
16:45 - 17:00 Pause café (Hall IRA)  
17:00 - 18:30 Session 9 Recent advances in Monetary Policy (Amhi IRA) - Chair: Olivier Darné  
20:00 - 21:30 Dîner  

mercredi 17 novembre 2021

Heures événement (+)
08:45 - 09:00 Pause café (Hall IRA)  
09:00 - 10:00 Contagion and accumulation scenarios in cyber insurance (Session plénière, LIVE) (Amhi IRA) - Olivier Lopez, Professeur de mathématiques appliquées à Sorbonne Université. Session présentée et modérée par Anis Matoussi  
10:00 - 10:15 Pause café (Hall IRA)  
10:15 - 11:45 Session 10 Modélisation du risque en assurance (Amhi IRA) - Chair: Lioudmila Vostrikova (+)  
10:15 - 10:45 › On ruin probabilities with risky investment in a stock with stochastic volatility - Anastasia Ellanskaya, Lomonosov Moscow State University  
10:45 - 11:15 › The time to ruin in a perturbed Cramer-Lundberg model - Anita Behme, Technische Universität Dresden = Dresden University of Technology  
11:15 - 11:45 › Modèles de ruine avec des investissements - Yuri Kabanov - Besancon University  
10:15 - 11:45 Session 11 Marché des matières premières (C2/IRA) - Chair: Amélie Charles (+)  
10:15 - 10:45 › The Commodity Risk Premium and Neural Networks - Joëlle Miffre, Audencia Business School  
10:45 - 11:15 › Weather shocks and sovereign risks: assessment of heterogeneous exposure - Julien Thavard, Bureau d\'Économie Théorique et Appliquée  
11:15 - 11:45 › The Financialization of Food : an Heterogeneous Agent Model with Index Investors - Camille Ait-Youcef, LEMNA  
11:45 - 13:30 Déjeuner