Conférence de clôture PANORisk

Ouverture Colloque

Amhi IRA

Efficient Ambiguity Sharing (Session plénière, LIVE)

Amhi IRA

Jean-Marc Tallon, Directeur de recherche CNRS, Professeur à l’Ecole d’Economie de Paris. Session présentée et modérée par François Langot

Pause café

Hall IRA

Session 1 Recent Developments in Actuarial Research

C1/IRA

Chair: Sarah Kaakai

› Autocalibration for Insurance Pricing with Machine Learning - Arthur Charpentier, UQAM - Université du Québec à Montréal = University of Québec in Montréal 15:15-15:45 (30min)

› Machine learning methods to perform pricing optimisation: a comparison with standard GLM - Christophe Dutang, CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision 15:45-16:15 (30min)

› Un estimateur explicite pour le GLM à variables explicatives catégorielles - Tom Rohmer, INRAE Toulouse 16:15-16:45 (30min)

Session 2 Individual risks and markets changes

C2/IRA

Chair: Diana Pop

› Trends in Intergenerational Social Mobility in the United States (1957-2015) - Jhon Jair-Gonzalez, Groupe dÁnalyse des Itinéraires et des Niveaux Salariaux 15:15-15:45 (30min)

› Environmental Score and Firm Valuation - Tristan Jourde, Laboratoire d'Économie de Dauphine, Centre de recherche de la Banque de France - Arthur Stalla-Bourdillon, Centre de recherche de la Banque de France, Dauphine Recherches en Management 15:45-16:15 (30min)

› Sustainability Linked Loans - Diana Pop, GRANEM 16:15-16:45 (30min)

Pause café

Hall IRA

Session 3 Frontiers of macroeconomic risks

Amhi IRA

Chair: Aurélien Eyquem

› The perils of endogenous persistence - Jordan Roulleau-Pasdeloup 17:00-17:30 (30min)

› Build Back Better: The Role of Green Monetary and Fiscal Policies - Xiaofei Ma, ESSCA 17:30-18:00 (30min)

› The Transmission Channels of Government Spending Uncertainty - Aurélien Eyquem 18:00-18:30 (30min)

Session 4 New Approaches in Econometrics and Finance

C2/IRA

Chair: Alexandre Brouste

› Performance evaluation of portfolio optimization strategies for the life insurance company - 17:00-17:30 (30min)

› Stock Return Predictability: comparing Macro- and Micro-Approaches - Arthur Stalla-Bourdillon, Centre de recherche de la Banque de France, Dauphine Recherches en Management 17:30-18:00 (30min)

› One-step estimation procedure for linear Gaussian State-Space models - 18:00-18:30 (30min)

Dîner

Programme